금융기관 경영론 바젤3의 도입과 국내 금융기관들에 주는 시사점

금융기관 경영론 바젤3의 도입과 국내 금융기관들에 주는 시사점 [금융기관 경영론] 바젤3의 도입과 국내 금융기관들에 주는 시사점.ppt 목차 Ⅰ. Basel 이란? Ⅱ. Basel 의 연혁 Ⅲ. Basel Ⅲ의 주요 내용 Basel Ⅲ 의 영향 Ⅴ. Basel Ⅲ 시사점 본문 항목세부항목Basel 1Basel 2Basel 3(안) 자본 규제자기자본 규제신용리스크 시장리스크신용리스크 차등적용 운영리스크 추가자기자본 및 기본자본 범위 축소 자기자본 범주가 기본자본만 포함하고 보완자본 배제 기본자본(Tier1)에서 신종자본증권 등 배제 레버리지 비용규제--레버리지 비율규제 도입 장부 내외의 리스크 익스포져를 모두 고려한 은행의 레버리지비율 사전 규제 완충자본 설정--완충 자본 설정 호경기에 완충자본 설정하여 경기순응성 강화 유동성 규제유동성 레버리지 비율규지--유동성 커버리지 비율(LCR) 도입 위기상황 하에서 은행이 30일 간 순유출될 현금에 대비해 충분한 유동자산을 보유하고 있는 지 측정 순안정 자금조달 비율규제--순안정자금 조달 비율(NCR) 도입 만기 1년 이상 자산은 만기 1년 이상 부채 또는 자본으로 조달하여야 한다는 원칙하에 금융기관이 장기로 조달해야할 최소금액 측정 자본의 질 제고를 위해 새로운 자본구조 개선방안 을 제시 자본의 구성과 규제한도의 조정을 통해 달성 현행 BIS 자기자본비율을 보통주자본(Common Equity)비율, 기본자본(Tier 1)비율, 총자본(Total Capital ) 비율세 가지로 세분하여 각각 규제 자본을 총자산(익스포저)으로 나눈 차입투자(레버리지) 비율은 기본자본기준으로 3%이상 유지토록 하는 규제 신설 2015부터 공시해야 함 리스크 중심의 규제를 보완하는 비리스크적 수단으로 최저 3%이상을 만족 본문내용 제은행(BIS)에서 회의를 가진다. 이 위원회는 각국의 감독 당국이 적용할 수 있는 감독정책에 대한 전반적인 정책 방향을 결정하고 제시하는 역할을 수행한다. ‘바젤’이란 일단 규제안의 하나 이다. 그렇다면 무엇을 규제? Ⅰ. Basel 이란? 은행의 자본 및 유동성 은행의 자본규제 = 스스로 손실을 감당할 수 있는 최소자본 보유 은행의 유동성규제 = 단기에 상환해야 하는 부채의 변제능력 보유 바젤협약안은 원래 1974년 9월 독일의 헤르슈타트(Bankhaus Herstatt)은행의 파산을 기점으로 지난 80년대 선진은행들의 중남미에 대한 부실채권이 늘어나면서 국제금융의 안정성이 문제시 되자 금융안전망을 강화하기 위하여 도입됨 Ⅱ. Basel 의 연혁 1988년 BCBS는 국제적으로 통용될 수 있